GDPナウキャスティング

2022年1月14日時点の予測結果
 モデルは、2021年10-12月期のGDP(実質、季節調整系列前期比)を、0.95%と予測。
 新たに予測に反映したデータのうち、10月の消費総合指数の増加等が予測値の上方改定に寄与する一方、増加はしたものの、依然として7-9月期の水準を下回る11月の所定外労働時間が下方改定に寄与したことにより、前回の予測値(1.02%)から小幅な下方改定となった。(なお、10月の消費総合指数は7-9月期の水準を上回っている)

GDPナウキャストの推移

GDPナウキャストとは

GDPナウキャストの枠組み

  • 予測対象:実質GDP(1次速報値、季節調整系列(前期比)
  • 予測対象期間:直近の公表値から2四半期先までを予測
  • 予測モデル:ダイナミックファクターモデル(DFM
    - データセットの動きを代表する、景気推定値として解釈される共通因子(common factor)を抽出し、そのようにして集約された情報をもとに予測を実施
  • 入力データ:四半期データであるGDPに加え、複数の月次データを利用

(変数リスト)

  • 予測頻度:隔週(月初、月中)ごとに、予測を実施する日に利用可能な最新のデータセットを用いて実施
    - 月初:前月末に公表されたデータを反映(鉱工業生産指数、実質輸出、新規求人数、中小企業景況調査)
    - 月中:当月中旬までに公表されたデータを反映(消費総合指数、機械受注総額、所定外労働時間、景気ウォッチャー調査)

関連文献

引用について

本ウェブページで示された内容を引用する際には、「東京財団政策研究所ウェブサイトのGDPナウキャスティング」を、また2021Q3までの過去のリンク先の内容については「GDPナウキャスティングに関するページ」を使用した旨、ご記載ください。

 

※本ウェブサイトで示された内容や見解は、「エビデンスに基づく政策立案(EBPM)に資する経済データの活用」研究プログラムグループの活動によるものであり、東京財団政策研究所や所属する機関のものではありません。

GDPナウキャストの枠組みについては、事前のアナウンス等を行わずに変更する場合があります。

浦沢 聡士/Satoshi Urasawa

浦沢 聡士

  • 主任研究員

研究分野・主な関心領域

  • 景気循環論
  • GDPナウキャスティング
  • 経済政策

研究プログラム

エビデンスに基づく政策立案(EBPM)に資する経済データの活用