|
2022年1月14日時点の予測結果 |
GDPナウキャストの推移
GDPナウキャストとは
- GDPナウキャストとは―浦沢 聡士 2021年12月10日
GDPナウキャストの枠組み
- 予測対象：実質GDP（1次速報値、季節調整系列(前期比)）
- 予測対象期間：直近の公表値から2四半期先までを予測
- 予測モデル：ダイナミックファクターモデル（DFM）
－ データセットの動きを代表する、景気推定値として解釈される共通因子(common factor)を抽出し、そのようにして集約された情報をもとに予測を実施
- 入力データ：四半期データであるGDPに加え、複数の月次データを利用
（変数リスト）
- 予測頻度：隔週（月初、月中）ごとに、予測を実施する日に利用可能な最新のデータセットを用いて実施
－ 月初：前月末に公表されたデータを反映（鉱工業生産指数、実質輸出、新規求人数、中小企業景況調査）
－ 月中：当月中旬までに公表されたデータを反映（消費総合指数、機械受注総額、所定外労働時間、景気ウォッチャー調査）
関連文献
- 浦沢聡士, 2021. GDPナウキャスティング：成果と課題. 神奈川大学『Kanagawa University Economic Society Discussion Paper』2021-01
- Urasawa, S., 2014. Real-time GDP forecasting for Japan: A dynamic factor model approach. Journal of The Japanese and International Economies 34, 116-134.
引用について
本ウェブページで示された内容を引用する際には、「東京財団政策研究所ウェブサイトのGDPナウキャスティング」を、また2021Q3までの過去のリンク先の内容については「GDPナウキャスティングに関するページ」を使用した旨、ご記載ください。
※本ウェブサイトで示された内容や見解は、「エビデンスに基づく政策立案（EBPM)に資する経済データの活用」研究プログラムグループの活動によるものであり、東京財団政策研究所や所属する機関のものではありません。
※GDPナウキャストの枠組みについては、事前のアナウンス等を行わずに変更する場合があります。
